做“听得见炮火”的理论研究
2015年，富国基金联合北京大学光华管理学院成立博士后科研工作站，共同培养金融投资领域理论研究的高级人才，主要研究方向为人工智能与资产配置。富国博士后科研工作站注重金融前沿理论与市场投资应用的深度结合，以发现和解决金融市场中的重大基础性问题为出发点，致力于不断取得学术突破，并将创新成果应用于资产投资领域。
17人
累计进站56篇
国内外核心期刊发表文章
数据截至2022年6月
只做高点，不做热点
重点文章
Investor sentiment and limits of arbitrage: Evidence from Chinese stock market. International Review of Economics and Finance[J],2021(75):577-595.
— 谭晓宇、张自力、赵学军收益率曲面的预测及其在信用债投资组合管理中的应用[J].统计研究，已接收/待刊,2020.12.
— 王雷、闫红蕾、张自力股票网络、系统性风险与股票定价[J]. 经济学(季刊),2020,19(01):329-350.
— 张自力、闫红蕾、张楠资产配置模型的选择:回报、风险抑或二者兼具.统计研究,2018,35(07):62-76.
— 谭华清、赵学军、黄一黎利率期限结构预测、国债定价及国债组合管理[J]. 统计研究,2018,35(03):23-37.
— 闫红蕾、张自力省部级科技奖励
上海市金融创新奖-2020
固收Warp项目—基于大数据和人工智能的债券定价及信用投研平台中国博士后科学基金资助
- 基于因子模型的大类资产配置研究
所获资助:中国博士后基金面上资助